统计学与金融工程交叉专业课程

【课程专题】

基于统计套利的量化交易分析

【课程介绍】

对冲基金是一种特殊类型的投资基金，其目标是通过多种复杂的交易策略来管理风险并追求高回报。对冲基金的特点包括高度的灵活性、不受传统投资基金监管限制的自主性以及通常面向高净值投资者。尽管对冲基金的风险较高，但它们吸引了寻求多样化投资机会和高回报的投资者。因此，冲基金在全球金融市场中发挥着重要作用，为投资者提供了一种不同于传统投资的选择，并且为市场提供了流动性和价格发现的功能。

本课程深入探讨统计套利：重要的对冲基金交易策略之一，它本身包含并统一了各种其他策略。我们探讨每种主要交易策略风格（价值、利差和动量），并考虑多个潜在的时间框架。为了效率，该课程将侧重于股票作为最易理解的资产类别，尽管所讨论的技术同样可以应用于其他工具，包括货币、固定收益、商品、衍生品和加密货币。

【适合人群】

对统计套利和高级对冲基金交易策略感兴趣，特别是希望深入了解股票市场、交易策略、统计套利原理、以及金融模型和数据分析在对冲基金领域的应用的学生。

修读金融学、金融工程、应用数学、统计学、计算机科学等相关专业，以及未来希望从事于冲基金交易、量化金融分析、金融模型构建、数据分析等领域的学生。

【教学现场】

教学场景

教学现场

上课现场

授课场景

授课现场

【课程安排】

招生状态：招生中

课程形式：NeoSchool平台直播 + 线下实地授课（广州）

课时安排：2周在线科研课程，基于该研究细分方向的教授专业课程+助教拆解讲解，课后由教授亲自进行作业讲解与辅导答疑；2周实地科研研讨，教授亲自线下指导学生完成论文。共四周70课时，全程教授亲自授课

【课程大纲】

1. 介绍（课程概述；导论）

2. 交易执行（买卖证券；证券市场）

3. 投资组合构建（有效市场、投资价值和市场价格；投资组合选择）

4. 股票（普通股；普通股的估值）

5. 对冲基金（前言；初步说明；套利；卖空）

6. 股权基金（多空股权；合并套利）

7. 基金评估（对冲基金绩效分析；其他策略）

8. Alpha（Alpha设计介绍；Alpha生成 - 金融价格预测量化模型的生命周期；削减损失）

9. Alpha设计（Alpha设计；如何开发Alpha I：逻辑与示例；如何开发Alpha II：案例研究）

10. Alpha来源（基本分析；股票价格和成交量；换手率；回测 - 信号还是过拟合）

【课程设置】

【学习成果】

课程成绩单：教授亲笔签发的课程成绩单

教授推荐信：符合条件的学员可获教授亲自签发、真实客观且包含丰富细节的推荐信

科研实践成绩与学术评价：根据学员的科研实践表现，教授将亲自签字并出具科研实践成绩证明和学术评价报告

论文推荐发表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别国际会议全文投递与发表

结业证书：符合条件的学员将获得高含金量结业证书

【师资力量】

Oliver Linton

●剑桥大学终身教授

●剑桥大学三一学院院士和政治经济学终身教授

●剑桥大学经济系系主任

●世界金融计量学会主席

●英格兰银行计量经济学顾问

●国际统计学会会士，计量经济学学会会士

●中国人民大学特聘教授（千人计划）

●曾就职于伦敦政经学院，耶鲁大学，牛津大学

●三次获得Econometric Theory奖

●学术论文总引用次数过万次

Gunther Roland

●麻省理工学院终身教授

●麻省理工学院物理系终身教授

●麻省理工学院重离子研究组领头人

●麻省理工学院重离子研究组等7个研究小组联合领导人

●CMS重离子出版委员会主席

●量子物理实验计划sPHENIX计划负责人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys编辑委员会成员

David Woodruff

●卡内基梅隆大学终身教授

●卡内基梅隆大学计算机系终身教授

●UCB Simons Institute 数据科学项目创建者及主席

●IBM Almaden研究中心资深研究员

●STOC 2013、PODS 2010 优秀学术研究论文奖得主

●曾获EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大学终身教授

●斯坦福大学土木及环境工程学院终身教授

●土木工程专业教材《塑性建模与计算》的作者

●世界知名岩土力学杂ActaGeotechnica 的主编

●2016年度Maurice A. Biot奖章获得者

●曾参与并主导比萨斜塔、埃及卢克索南方巨人石像等历史建筑修复工作

Samuel Kunes

●哈佛大学终身教授

●哈佛大学分子与细胞生物学终身教授

●哈佛大学神经生物学学位课程委员会委员

●哈佛大学生化科学导师委员会委员

●Pew 生物医学科学基金学者项目获得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金会专项资金获得者

●荣获专利“调节记忆的成分和方法” （60/726，318）26,318

【机构介绍】

NeoScholar Research Institute (研课) 于2011年创立于美国洛杉矶，总部位于新加坡，是国际知名的学术交流组织，致力于创造未来教育的科研训练体系。研课自2014年起的学术活动得到 包括IBM、USC等企业和高校的学术赞助，主要建设Cathaypath Institute of Science青少年科 研训练项目和SixThirty Group学术非盈利机构。研课在2019年举办了超过17场学术会议和青少 年科研活动，超过两万名学生在NeoScholar与世界知名学者进行研究型课题的研讨和学习。

【机构环境】

前台

内部环境

办公环境

办公现场